题目内容
（请给出正确答案）
A、历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
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第1题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
第2题
A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
第5题
A.市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C.对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映
D.商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年
E.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定性为主的风险分析方法
第7题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第8题
A.A银行风险更加高
B.B银行风险更加高
C.没有给出风险指标无法判断
D.由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
第9题
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险
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