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[单选题]

()被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

A.参数法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.最小二乘法

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第1题

目前最常用的风险价值估算方法包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第2题

最常用的VaR估算方法有()I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确

A.I

B.I、II、III

C.I、II、III、IV

D.I、III

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第3题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复

B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率

C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易

E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高

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第4题

以下关于 VaR 的计量方法的描述中,说法正确的有()。

A、历史模拟法认为历史将重复,会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来,作为该风险因子未来的变化分布或变化情景

B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展,得到更有效的结果

C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布

D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法

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第5题

()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

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第6题

()是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理。

A.解析法

B.敏感性分析

C.调查和专家打分法

D.蒙特卡洛模拟法

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第7题

项目风险识别的分析工具和技术有()。

A.德尔菲法

B.头脑风暴法

C.挣值法

D.蒙特卡洛模拟法

E.SWOT技术

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第8题

常用的风险评价的方法有()。

A.调查和专家打分法

B.解析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.临界点分析

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第9题

风险分析的主要方法包括()。

A.风险解析法

B.专家调查法

C.概率树分析

D.蒙特卡洛模拟

E.平均年限法

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第10题

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()

A.参数法

B.历史模拟法

C.换元法

D.蒙特卡洛法

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第11题

项目风险的量化方法包括()。

A.专家评价法

B.敏感性分析

C.团队打分法

D.决策分析

E.蒙特卡洛模拟

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