题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
第3题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
第4题
A、历史模拟法认为历史将重复,会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来,作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展,得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
第5题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!