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[单选题]

最常用的VaR估算方法有()I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确

A.I

B.I、II、III

C.I、II、III、IV

D.I、III

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第1题

目前最常用的风险价值估算方法包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第2题

以下关于 VaR 的计量方法的描述中,说法正确的有()。

A、历史模拟法认为历史将重复,会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来,作为该风险因子未来的变化分布或变化情景

B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展,得到更有效的结果

C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布

D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法

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第3题

常用的风险评价的方法有()。

A.调查和专家打分法

B.解析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.临界点分析

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第4题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复

B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率

C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易

E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高

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第5题

下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()

A.参数法

B.历史模拟法

C.换元法

D.蒙特卡洛法

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第6题

风险分析的主要方法包括()。

A.风险解析法

B.专家调查法

C.概率树分析

D.蒙特卡洛模拟

E.平均年限法

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第7题

下列风险评估的方法中,属于简单估算法的是()。
下列风险评估的方法中,属于简单估算法的是()。

A.概率分析法

B.蒙特卡洛模拟法

C.专家评估法

D.CIM模型法

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第8题

项目风险识别的分析工具和技术有()。

A.德尔菲法

B.头脑风暴法

C.挣值法

D.蒙特卡洛模拟法

E.SWOT技术

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第9题

常用的系统科学方法有系统分析法、信息方法、功能模拟方法、黑箱方法以及整体优化法。下列叙述分别体现了哪些系统科学方法名称()从系统的总体出发,运用自然选择或人工技术等手段,从系统多种目标或多种可能的途径中选择最优系统、最优方案、最优功能、最优运动状态,使系统达到最优化的方法

A.系统分析法、信息方法、功能模拟法、整体优化法、黑箱方法

B.系统分析法、功能模拟法、黑箱方法、信息方法、整体优化法

C.系统分析法、黑箱方法、功能模拟法、信息方法、整体优化法

D.黑箱方法、系统分析法、功能模拟法、信息方法、整体优化法

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第10题

项目风险的量化方法包括()。

A.专家评价法

B.敏感性分析

C.团队打分法

D.决策分析

E.蒙特卡洛模拟

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第11题

常用的风险价值模型技术主要有()Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ

D.Ⅲ 、Ⅳ

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