最常用的VaR估算方法有()I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确
A.I
B.I、II、III
C.I、II、III、IV
D.I、III
A.I
B.I、II、III
C.I、II、III、IV
D.I、III
第2题
A、历史模拟法认为历史将重复,会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来,作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展,得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
第4题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
第9题
A.系统分析法、信息方法、功能模拟法、整体优化法、黑箱方法
B.系统分析法、功能模拟法、黑箱方法、信息方法、整体优化法
C.系统分析法、黑箱方法、功能模拟法、信息方法、整体优化法
D.黑箱方法、系统分析法、功能模拟法、信息方法、整体优化法
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