（）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A、历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景

B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果

C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布

D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法

A.情景教学法

B.四阶段教学法

C.案例教学法

D.模拟教学法

A.需分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布

B.通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布

C.可使用随机数或直接用计算机求出随机数

D.可求出开发项目各项效益指标的概率分布或其他特征值

A.会计主体假设

B.会计分期假设

C.持续经营假设

D.货币计量假设

A、假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化

B、金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试

C、证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程

D、假设市场在极端不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时，对资产组合之影响效果

A.情景面试

B.行为面试

C.压力面试

D.技能面试

A.假设人格为受驱力、知觉、需要、目标和期望所激励的动力实体

B.假设人格是相对稳定的特质或个人倾向的技能

C.假设人格源于相对稳定的个人倾向和与某一特定环境交互作用的认知-情感过程

D.假设人格是由学习行为固化的心理结构

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复

B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高