以下关于内部模型法的说法,正确的有()
A.市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B.在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C.对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D.商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年
E.市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定性为主的风险分析方法
A.市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B.在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C.对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D.商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年
E.市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定性为主的风险分析方法
第1题
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
B.VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
C.VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第3题
A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险
C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信区间为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求
D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整
第4题
A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
第5题
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.情景分析
F.运用内部模型计算风险价值
第8题
A.市销率估值模型不适用于销售成本率较低的企业
B.市净率估值模型不适用于资不抵债的企业
C.市盈率估值模型不适用于亏损的企业
D.市净率估值模型不适用于固定资产较少的企业
第10题
A.缺口分析
B.内部模型
C.压力测试
D.情景分析
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