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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。()
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第1题
A.缺口分析
B.内部模型
C.压力测试
D.情景分析
第2题
A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
第3题
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.情景分析
F.运用内部模型计算风险价值
第4题
A.市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等
B.在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险
C.对于各类风险因素的识别和计量,最终将通过每一个具体的风险因素的设计,在风险计量系统中予以反映
D.商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、95%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年
E.市场风险压力测试是一种定性与定量结合,以定性为主的风险分析方法
第5题
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
B.VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
C.VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第6题
A.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
B.商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量承担的所有市场风险。
C.商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。
D.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。
E.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
第9题
A.基本账户
B.银行账户
C.交易账户
D.专用账户
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