题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险
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A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
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第2题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是()。
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（)。
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A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
第3题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（)。
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A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
第4题
时间序列预测，简单地说，是根据事件发展来预测未来发展。关于该方法的说法中，不正确的是它（)。
A.假设事物发展趋势会延伸到未来
B.预测所依据的数据具有不规则性
C.不考虑事物发展之间的因果关系
D.不考虑社会因素和突发事件
第5题
以下关于 VaR 的计量方法的描述中，说法正确的有()。
A、历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B、历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果
C、参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D、蒙特卡洛模拟法是一种历史法
第6题
关于风险价值，下列表述错误的是（）
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法
B.VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
C.VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
第10题
下列《今》中的语句，论证“过去、未来皆是现在”这一论点的是（)
A.一掣现在的铃，无限的过去未来皆遥相呼应
B.一时代的思潮，不是单纯在这个时代所能凭空成立的
C.打击林肯头颅的枪声，呼应于永远的时间和空间
D.无限的“过去”都以“现在”为归宿，无限的“未来”都以“现在”为渊源
第11题
下面哪些不是关于定量预测方法的重要假设?()
下面哪些不是关于定量预测方法的重要假设？（)
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A.过去是关于未来的有效指标
B.需求趋势很少是线性的
C.季节性变化是很小的
D.随机变化是很小的
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