下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
第1题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
第3题
A.Cc=newB()
B.Cc=newA()
C.Aa=newB()
D.Bb=newC()
第4题
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
第6题
A.Delphi法又称加权平均法
B.缺点是要求有大量的历史数据
C.不适合确定权系数和评价标准
D.通过有控制的反馈来有效收集专家意见
第7题
B、云计算的服务不可量化
C、云计算按照建设部署模式,包括公有云、私有云、混合云
D、云计算起源可以追溯到1961年斯坦福大学教授提出的思想理念
第8题
A.AAA级、AA级、A级、B级、C级
B.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、C级
C.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、F级
D.AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级、B级、CCC级、CC级、C级D级
第9题
A.程序第二行出错,因为没有指定下标
B.值为’bb’的元素的下标为0
C.值为’bb’的元素的下标为1
D.值为’bb’的元素的下标为3
第10题
A.AA
B.BB
C.CC
D.DD
E.EE
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