金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()
A.时间长度
B.置信水平
C.资产组合未来价值变动的分布特征
D.久期
A.时间长度
B.置信水平
C.资产组合未来价值变动的分布特征
D.久期
第3题
A.在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失
B.在险价值的计算公式是 Prob(△п≤ -VaR)=1-α%
C.VaR实际上是某个概率分布的点位数
D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
第4题
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大
D.久期除以初始价值,就是货币久期
第6题
A.6.1875
B.6.2675
C.6.3545
D.6.5501
第7题
A.一般而言,流动性强的资产往往需要每月计算VaR,而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
第8题
A.建立资产组合价值的分布模型
B.建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
C.建立各个风险因子的概率分布模型
D.建立风险因子之间的数学关系模型
第9题
A、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则最终的市场价值将减少
B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则最终的市场价值将减少
C、久期缺口的绝对值越小,对利率的变化就越不敏感
D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
第10题
A.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少
C.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化就越不敏感
D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
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