题目内容
（请给出正确答案）
A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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第1题
A.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
B.在险价值的计算公式是 Prob（△п≤ -VaR）=1-α%
C.VaR实际上是某个概率分布的点位数
D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
第3题
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第5题
A.资产流动性是指资产在保持价值不受损失的前提下变现的能力
B.流动性强的资产能够迅速变现而价值不受减损
C.现金与现金等价物是流动性最强的资产
D.流动性弱的资产就是指资产不易变现
第6题
A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
第7题
A.建立资产组合价值的分布模型
B.建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
C.建立各个风险因子的概率分布模型
D.建立风险因子之间的数学关系模型
第8题
A.对于风险较高的长期债券，流动性是投资者规避投资风险的必要条件
B.流动性较强的债券在收益率上往往有一定的折让，折让的幅度反映了债券流动性的价值
C.债券流动性价值的衡量需要结合债券市场的具体情况，并通过观察债券市场的波动情况不断加以修正
D.以上都对
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