题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）
A.风险度量单位不同
B.期限不同
C.是否适用于多种资产组合
D.置信水平不同
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A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
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第3题
下列各项关于风险度量的说法中，正确的有（）
A.企业应该采取统一制定的风险度量模型，但不一定在整个企业使用唯一的风险度量
B.企业应允许对不同的风险采取不同的度量方法
C.在进行风险度量时只能使用统计意义上的频率，不能使用主观概率的判断
D.在险值具有通用、直观、计算简单的特点
第4题
用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）
A.风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
第6题
下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）
A.可分散风险属于系统性风险
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险
第8题
下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）
A.可分散风险属于系统性风险
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险
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