在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括()
A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率
A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率
第1题
A.一般而言,流动性强的资产往往需要每月计算VaR,而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素
C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D.在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
第5题
A.企业应该采取统一制定的风险度量模型,但不一定在整个企业使用唯一的风险度量
B.企业应允许对不同的风险采取不同的度量方法
C.在进行风险度量时只能使用统计意义上的频率,不能使用主观概率的判断
D.在险值具有通用、直观、计算简单的特点
第8题
A.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
B.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
C.形成风险对冲计划,执行计划并及时监控和调整
D.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具,并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!