下列关于投资组合风险的表述中，正确的有（）

A.可分散风险属于系统性风险

B.可分散风险通常用β系数来度量

C.不可分散风险通常用β系数来度量

D.不可分散风险属于特定公司的风险

A.可分散风险属于系统性风险

B.可分散风险通常用β系数来度量

C.不可分散风险通常用β系数来度量

D.不可分散风险属于特定公司的风险

E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险

A.包括企业财务风险、经营风险、信用风险等

B.市场风险属于非系统性风险

C.是一种可分散风险

D.是一种微观风险

A.非系统性风险

B.不可分散风险

C.违约风险

D.系统性风险

A.投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

B.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

D.基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

A.投资组合中由国家政策引起的为系统性风险

B.投资组合的风险＝系统性风险＋非系统性风险

C.投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

D.通过构建投资组合可将市场上非系统风险分散掉

A.市场风险，不可分散风险

B.市场风险，非系统性风险

C.不可分散风险，非系统性风险

D.系统性风险，非系统性风险

A.组合投资，分散风险

B.集合资金，分散风险

C.集合投资，控制风险

D.集合资金，规避风险

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.操作风险

B.法律风险

C.系统风险

D.非系统风险