在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）

A.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失

B.在险价值的计算公式是 Prob（△п≤ -VaR）=1-α%

C.VaR实际上是某个概率分布的点位数

D.计算VaR的目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

A.时间长度

B.置信水平

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.久期

A.时间长度N

B.利率高低

C.置信水平

D.资产组合未来价值变动的分布特征

A.市场预期理论

B.现金流贴现模型

C.资本资产定价模型

D.资产组合理论

A.0．02

B.3．05

C.4．33

D.5

A.资产价值变动分析

B.设定时间长度

C.置信水平

D.资产价值特定风险因子敏感分析

A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR

B.投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素

C.较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小

D.在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.风险度量单位不同

B.期限不同

C.是否适用于多种资产组合

D.置信水平不同