题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
A.6.1875
B.6.2675
C.6.3545
D.6.5501
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A.买入147
B.卖出147
C.买入156
D.卖出156
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第1题
某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68，每手国债期货合约价值为945000元，修正久期为8.22，债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值，该经理需要（）手期货合约
第2题
某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，若用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（）TF1509合约（）份
A.买入 ； 1818
B.卖出 ； 1818
C.买入 ； 18180000
D.卖出 ； 18180000
第3题
某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）
A.做多国债期货合约96手
B.做多国债期货合约89手
C.做空国债期货合约96手
D.做空国债期货合约89手
第5题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（）
A.基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值
B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子
D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷（CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子）
第6题
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）
A.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
B.10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债
C.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
D.10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
第7题
由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第9题
假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）
A.利率上升时，不需要套期保值
B.利率下降时，应买入期货合约套期保值
C.利率下降时，应卖出期货合约套期保值
D.利率下降时，需要200份期货合约套期保值
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