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[单选题]

关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

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第1题

久期缺口

关于久期缺口，下列叙述不正确的是()

A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

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第2题

以下关于久期和货币久期说法正确的是：()。

A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性

B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分

C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小;反之则越大

D.久期除以初始价值，就是货币久期

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第3题

衡量利率变动对银行当期收益的方法是（）

A.久期分析

B.外汇敞口分析

C.缺口分析

D.风险价值法

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第4题

如果某债券型基金的久期是4年，那么当市场利率下降1%时，该债券型基金的份额净值（）

A.下降约0.25%

B.上升约0.25%

C.下降约4%

D.上升约4%

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第5题

（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式

A.保守的

B.中性的

C.激进的

D.其他

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第6题

某债券的麦考利久期为4. 51年，到期收益率为5.2590，市场价格为103. 35元，则当市场利率下降0. 25个百分点时，预计该债券的价格将（）

A.下降1.11元

B.上升1. 11元

C.下降1. 17元

D.上升1. 17元

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第7题

如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]

A.6.1875

B.6.2675

C.6.3545

D.6.5501

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第8题

当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第9题

某债券理论上市场价格上涨8%，麦考利修正久期是2年，则理论上市场利率变动为（）

A.-4%

B.4%

C.16%

D.-16%

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第10题

（）研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

A.情景分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.缺口分析

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第11题

下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（）。

A.麦考利久期的单位是年

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大

D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

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