在一元线性回归模型中,要求满足古典假定,下面哪些描述属于古典假定?
A.误差项 ε 期望值为 0
B.在重复抽样中,自变量 x 的取值是随机的
C.误差项 ε 服从正态分布,且相互独立
D.对于所有的 x 值, ε 的方差 都相同
E.因变量 y 与自变量 x 之间具有线性关系
A.误差项 ε 期望值为 0
B.在重复抽样中,自变量 x 的取值是随机的
C.误差项 ε 服从正态分布,且相互独立
D.对于所有的 x 值, ε 的方差 都相同
E.因变量 y 与自变量 x 之间具有线性关系
第2题
A.只涉及一个自变量的回归模型称为一元线性回归模型
B.因变量Y是自变量X的线性函数加上误差项
C.β0+β1X反映了由于自变量X的变化而引起的因变量y的线性变化
D.误差项是个随机变量,表示除线性关系之外的随机因素对Y的影响,能由X和Y的线性关系所解释的Y的变异性
第5题
A.是描述两个变量之间相关关系的最简单的回归模型;
B.x为因变量,y为自变量;
C.可以用最小二乘法求得一元线性回归方程中的未知变量;
D.回归系数表示自变量每变动一个单位时,因变量的平均变化量;
E.根据给定自变量的值可以估计因变量的估计值。
第8题
B.在进行趋势拟合时,假定序列中不存在周期项,即xt等于趋势值Tt加上残差项Rt
C.在进行趋势拟合时,我们希望误差项是一个白噪声序列,也就是不含什么信息的序列,从统计学的角度看,就是这个序列的均值为零,或者接近于零,它的方差为一个常数
D.趋势项序列Tt可能是线性特征的或者呈非线性特征,因此,趋势拟合法又有线性拟合和非线性拟合之分,对应假设Tt为关于t的线性函数和非线性函数形式
E.在趋势拟合中的t表示时序,可以从零开始取值,也可以从1开始取值。尽管在一些模型中,比如线性模型可以直接用年份为自变量,也可以用时序为自变量,但是在另一些模型中如指数模型、Logistic模型则不宜直接用年份为自变量
第9题
A.y=0.04+5.12x,r=0.88A
B.y=-0.04+5.12x,r=0.88
C.y=0.04-5.12x,r=-0.88
D.y=-0.04-5.12x,r=0.88
第10题
A.随机误差项服从正态分布
B.随机误差项异方差
C.随机误差项零均值
D.自变量彼此间无多重共线性
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