关于时间序列的趋势拟合法说法正确的有

A．趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观测值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型

B．在进行趋势拟合时，假定序列中不存在周期项，即xt等于趋势值Tt加上残差项Rt

C．在进行趋势拟合时，我们希望误差项是一个白噪声序列，也就是不含什么信息的序列，从统计学的角度看，就是这个序列的均值为零，或者接近于零，它的方差为一个常数

D．趋势项序列Tt可能是线性特征的或者呈非线性特征，因此，趋势拟合法又有线性拟合和非线性拟合之分，对应假设Tt为关于t的线性函数和非线性函数形式

E．在趋势拟合中的t表示时序，可以从零开始取值，也可以从1开始取值。尽管在一些模型中，比如线性模型可以直接用年份为自变量，也可以用时序为自变量，但是在另一些模型中如指数模型、Logistic模型则不宜直接用年份为自变量