题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
ARIMA（1,1,1)模型是（）
A.非平稳时间序列模型
B.差分平稳模型
C.平稳时间序列模型
D.方差非齐性模型
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A、该模型为疏系数模型。
B、该模型自回归部分的最高阶数为5。
C、该模型移动平均部分的最高阶数为2。
D、该模型差分阶数为2。
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第2题
假设[图]是白噪声序列，若[图]服从ARIMA(0,1,0)模型，那...
假设
是白噪声序列，若
服从ARIMA(0,1,0)模型，那么我们此时建立的模型可以为（），我们也称这一类模型为随机游走过程
A、
B、
C、
D、
第3题
关于ARIMA(p,d,q)模型的说法，正确的有
A、当d=0时，模型为平稳时间序列模型。
B、当p=0时，模型简化为IMA(d,q),为平稳时间序列模型。
C、当q=0时，模型简化为ARI(p,d),为非平稳时间序列模型。
D、当p=q=0，d=1时，模型为随机游走模型，为平稳序列模型。
第4题
设有模型112111)1(－－－－=＋＋－t t t t t e e X X X θφφ,其中11<φ,则该模型属于( )。A ARMA(2,1
设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ,其中11<φ,则该模型属于( )。
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A ARMA(2,1)
B ARIMA(1,1,1)
C.ARIMA(0,1,1)
D ARIMA(1,2,1)
第5题
若零均值平稳序列{}t X ?,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( )模型。
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A MA(2)
B 2,1(IMA
C 1,2(ARI
D ARIMA(2,1,2)
第6题
如果某个时间序列数据经过1阶差分后变得平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，?则选用什么模型来拟合
A、ARIMA(0,1,1)
B、ARIMA(1,1,1)
C、ARIMA(1,1,0)
D、ARIMA(0,1,2)
第8题
考虑下面的 ARMA(1,1)模型： [图] 对 [图] 的最优一...
考虑下面的 ARMA(1,1)模型：
对
的最优一步预测是(i.e. 对时刻t 假设 t-1前包括t-1期的数据已知)其中
= 0.01;
=0.12;
A、0.084
B、0.186
C、0.086
D、0.1
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