题目内容
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[主观题]
采用指数加权移动平均模型及GARCH(1,1)模型对波动率进行更新的不同之处是什么?
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采用指数加权移动平均模型及GARCH(1,1)模型对波动率进行更新的不同之处是什么?
第2题
一家银行拥有由某一标的资产上的期权所构成的交易组合。期权的Delta为一30,Gamma为一5。解释应如何理解这些数字?资产价格为20,日波动率为1%。根据DerivaGem应用构造软件中的应用实例来计算VaR。
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第3题
假定在过去的某一时间,某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0.06%,6个月期零息美元债券的日波动率为0.05%。上述两种债券收益率的相关系数为0.8。当前的汇率为1.53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99%的VaR为多少?在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5%,这里的利率为连续复利。
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