若零均值平稳序列{}t X ∇,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}

下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( )。

A 1(MA

B 1(AR

C 1,1(ARMA

D 2(MA

若零均值平稳序列{}t X ,其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性,则对{}t X 可能建立( )模型。

A MA(2)

B ARMA(1,1)

C.AR(2)

D MA(1)

一个时间序列由长期趋势、季节变动、循环波动和不规则波动四种成分构成，欲分析其中一种成分的变动情况，( )。

A. 利用加法模型需从原时间序列中减去其他影响成分的变动

B. 利用加法模型需从原时间序列中除去其他影响成分的变动

C. 利用乘法模型需从原时间序列中减去其他影响成分的变动

D.利用乘法模型需从原时间序列中除去其他影响成分的变动

E. 以上说法均不正确

在( )的情况下，用时间序列预测法作( )才能收到较好的效果。

A. 序列的变化趋势比较明显且差异较大;长期预测

B. 序列的变化趋势比较明显且差异较小;长期预测

C. 序列的变化趋势比较明显且差异较大;短期预测

D. 序列的变化趋势比较明显且差异较小;短期预测