题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
市场风险的类别包括（)
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
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A.风险预防
B.风险回避
C.风险分散
D.风险转移
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第4题
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，可疑类贷款7亿，损
失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为( )
A.75%
B.115%
C.120%
D.125%
第5题
根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。A.每月B.每年C.每周D.每日
根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。
A.每月
B.每年
C.每周
D.每日
第6题
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是( )A.资本金规模和流动性管理水平B.资
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是( )
A.资本金规模和流动性管理水平
B.资本金规模和风险管理水平
C.盈力能力和流动性管理水平
D.盈利能力和风险管理水平
第7题
假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )A.银行CB.银行BC.无法确定D.银行A
假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )
A.银行C
B.银行B
C.无法确定
D.银行A
第8题
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
A.卖出50%资产给合A，持有现金
B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
第9题
假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为D
A=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
第10题
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40
万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
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