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[单选题]

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。

A.0.0025

B.5.05

C.0.0575

D.0.05

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第1题

已知在期初正常类贷款为50亿,关注类贷款为40亿,次级类贷款为20亿,可疑类贷款为10亿,损失类贷款

为0,该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。

A.75

B.81.3

C.35

D.3

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第2题

从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为( )A.预期损失、实际损失、灾难性损失B.实际

从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为( )

A.预期损失、实际损失、灾难性损失

B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

C.实际损失、无形损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

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第3题

假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是( )A.10年期息票为8%的债券B.10年期零息债券C

假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是( )

A.10年期息票为8%的债券

B.10年期零息债券

C.2年期息票为8%的债券

D.2年期零债券

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第4题

某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户

有5个,则下列珍述中正确的是( )

A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%

C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%

D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%

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第5题

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素便用拨备5亿元,补提7亿元,如果6月末

根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为( )

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

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第6题

假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=

6年,负债外期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

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第7题

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充( )A.核心一级

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充( )

A.核心一级资本

B.储备资本

C.二级资本

D.其他一级资本

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第8题

假设某企业信息评级为B,为其项目贷款的年利率为10%,根据历史经验,企业违约后此类项目贷款不的

加收率平均为30%,若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率为( )

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

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第9题

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正

态分布,假设该给合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日同,该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

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第10题

甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度:贷款额度为500万元,信用证额度为300万元,现乙企业已从甲

银行提取400万元贷款,并通过甲银行开出200万元信用证,假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是( )

A.440万元

B.560万元

C.620万元

D.540万元

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