某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
第1题
为0,该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
第2题
从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为( )
A.预期损失、实际损失、灾难性损失
B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
C.实际损失、无形损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
第3题
假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是( )
A.10年期息票为8%的债券
B.10年期零息债券
C.2年期息票为8%的债券
D.2年期零债券
第4题
有5个,则下列珍述中正确的是( )
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%
C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%
D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%
第5题
根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为( )
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
第6题
6年,负债外期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元
第7题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充( )
A.核心一级资本
B.储备资本
C.二级资本
D.其他一级资本
第8题
加收率平均为30%,若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率为( )
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
第9题
态分布,假设该给合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日同,该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )
A.-0.05%~0.25%
B.-0.2%~0.4%
C.-0.05%~0.1%
D.0.1%~0.25%
第10题
银行提取400万元贷款,并通过甲银行开出200万元信用证,假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是( )
A.440万元
B.560万元
C.620万元
D.540万元
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!