题目内容
（请给出正确答案）
A.银行C
B.银行B
C.无法确定
D.银行A
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第1题
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
A.卖出50%资产给合A，持有现金
B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
第2题
A=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
第3题
万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
第4题
为0，该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
第5题
从风险管理的角度，商业银行所面监的风险损失通常分为( )
A.预期损失、实际损失、灾难性损失
B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
C.实际损失、无形损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
第6题
假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是( )
A.10年期息票为8%的债券
B.10年期零息债券
C.2年期息票为8%的债券
D.2年期零债券
第7题
有5个，则下列珍述中正确的是( )
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%
C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%
D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%
第8题
根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
第9题
6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元
第10题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )
A.核心一级资本
B.储备资本
C.二级资本
D.其他一级资本
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