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（请给出正确答案）
[单选题]
根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。
A.每月
B.每年
C.每周
D.每日
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在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能斩的核心要素是( )
A.资本金规模和流动性管理水平
B.资本金规模和风险管理水平
C.盈力能力和流动性管理水平
D.盈利能力和风险管理水平
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第2题
假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )A.银行CB.银行BC.无法确定D.银行A
假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )
A.银行C
B.银行B
C.无法确定
D.银行A
第3题
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A.卖
假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。
A.卖出50%资产给合A，持有现金
B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z
第4题
假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为D
A=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
第5题
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40
万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
第6题
已知在期初正常类贷款为50亿，关注类贷款为40亿，次级类贷款为20亿，可疑类贷款为10亿，损失类贷款
为0，该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.75
B.81.3
C.35
D.3
第7题
从风险管理的角度，商业银行所面监的风险损失通常分为( )A.预期损失、实际损失、灾难性损失B.实际
从风险管理的角度，商业银行所面监的风险损失通常分为( )
A.预期损失、实际损失、灾难性损失
B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
C.实际损失、无形损失、灾难性损失
D.预期损失、非预期损失、灾难性损失
第8题
假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是( )A.10年期息票为8%的债券B.10年期零息债券C
假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是( )
A.10年期息票为8%的债券
B.10年期零息债券
C.2年期息票为8%的债券
D.2年期零债券
第9题
某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户
有5个，则下列珍述中正确的是( )
A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%
B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%
C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%
D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%
第10题
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素便用拨备5亿元，补提7亿元，如果6月末
根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
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