题目内容
（请给出正确答案）
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是()
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险
B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度
C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量
D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标
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第1题
A.收益、风险、风险调整收益指标均有绝对与相对之分
B.收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分
C.收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分
D.风险调整收益指标是相对衡量指标
第3题
A.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间
C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标
D.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益
第4题
下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。
A.资本充足率
B.每股收益增长率
C.收益波动
D.经风险调整后收益
第5题
A.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间
C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标
D.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益
第8题
A.APM是风险调整后收益指标的理论基础
B.特雷诺比率表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益
C.证券市场线是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
D.詹森α是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
第9题
A.APM是风险调整后收益指标的理论基础
B.特雷诺比率表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益
C.证券市场线是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
D.詹森α是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
第10题
A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益
B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间
C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标
D.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负
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