题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系，下列说法正确的是（）
A.APM是风险调整后收益指标的理论基础
B.特雷诺比率表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益
C.证券市场线是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益
D.詹森α是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
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A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.詹森α
D.信息比率
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第3题
关于特雷诺比率，以下表述正确的是（）
A.特雷诺比率来源于套利定价模型
B.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益率
C.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
第10题
关于风险调整后收益指标，错误的是（）
A.夏普比率可能产生错误的评价结论
B.詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较
C.信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
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