关于基金风险调整后的超额收益，下列说法错误的是（）

关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是()。

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A.风险调整前的收益比风险调整后的超额收益更加重要

B.需要考虑基金的规模

C.不同基金在不同时间区间内的收益、风险不具可比性

D.同一基金在不同时间区间内表现差距可能也大

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两只基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率

B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率

C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

A.夏普比率反映的是基金承担每单位风险所获得的额外报酬

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A.“晨星”凤险调整后收益也可以建立在投资人凤险偏好的基础上

B.凤险调整后收益使得两支基金可以在相同的凤险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体凤险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整

A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率

B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月等

C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分

D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比

下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是()

A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险

B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度

C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量

D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标

A.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率

B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等

C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分

D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比

A.此类基金锁定了下跌风险

B.风险较低

C.不追求超额收益

D.适合稳健投资者