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[主观题]
一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如无风险利率是8%。 （1)简述风
一只股票现在的价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元，假如无风险利率是8%。
(1)简述风险中性定价法的基本思想。
(2)用风险中性定价法计算，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？
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B.1.69
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第2题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（)。
A.1.96
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C.1.31
D.1.13
第3题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
A.1.96
B.1.69
C.1.31
D.1
第4题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值
第6题
构建一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用风险中性方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为
A.1.96
B.1.69
C.1.31
D.1.13
第7题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。 假如无风险利率是8%，用风险中性定价法，计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是
A.1.96
B.1.69
C.0.69
D.0.96
第8题
构建一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用风险中性方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（)。
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第9题
构建一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用风险中性方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
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第10题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格讲师42元或者38元。加入无风险利率是8%，则利用无风险套利方法、风险中性方法和状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是一样的
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