题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一只股票现在价格是40元,该股票一个月后价格讲师42元或者38元。加入无风险利率是8%,则利用无风险套利方法、风险中性方法和状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是一样的
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第1题
第2题
A.1.96
B.1.69
C.0.69
D.0.96
第3题
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
第4题
第6题
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
第7题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第8题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第9题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
第10题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
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