题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
一只股票现在价格是40元,该股票一个月后价格将是42元或者38元。 假如无风险利率是8%,用风险中性定价法,计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是
A.1.96
B.1.69
C.0.69
D.0.96
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.1.96
B.1.69
C.0.69
D.0.96
第1题
第2题
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
第3题
第4题
A.+411元
B.-411元
C.+601元
D.-601元
第6题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第7题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
第8题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
第9题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
第11题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!