题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）
A.1.96
B.1.69
C.1.31
D.1
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A.1.69
B.1.96
C.1.31
D.1
更多“一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者3…”相关的问题
第2题
股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元
A.-1.8
B.O
C.3.2
D.10
第4题
假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元
A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25
第5题
股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的损益为（）元
A.5
B.-1.8
C.-5
第7题
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第8题
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是（）
A.无风险利率r为变量
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
第10题
股票分红后股价
市场中，某股票的股价为30美元，股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0．8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5726
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