β系数是测度股票的（）的传统指标

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

A.6％

B.8％

C.10％

D.12％

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

A.无风险的收益率

B.平均风险股票的必要收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.特定股票在投资组合中的比重

A.2.8%

B.5.6%

C.7.6%

D.8.4%

A.5%

B.10%

C.11%

D.12%

A.预测周期特别长

B.β系数较大

C.通货膨胀率不超过两位数

D.市场风险溢价较高

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%