假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%

A.5%

B.10%

C.15%

D.85%

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

A.6％

B.8％

C.10％

D.12％

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%