题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

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第1题

当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

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第2题

关于风险与收益的关系描述正确的是（）

A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿

C．美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率

D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

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第3题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）

A.5%

B.10%

C.11%

D.12%

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第4题

证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。（)

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第5题

下列关于无风险收益率的计算公式中，正确的有()。

A.纯粹利率+通货膨胀补偿率

B.必要收益率-风险收益率

C.货币时间价值+风险收益率

D.预期收益率一实际收益率

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第6题

下列有关无风险收益率的计算公式中，正确的有（）

A.纯粹利率＋通货膨胀补偿率

B.必要收益率－风险收益率

C.货币时间价值＋风险收益率

D.预期收益率－实际收益率

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第7题

假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的β值为1.4，则该股票的预期收益率为（）

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%

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第8题

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

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第9题

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金1 000万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）

A.11.0%和11.7%

B.13.2%和17.5%

C.11.0%和17.5%

D.13.2%和11.7%

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第10题

已知某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的预期收益率为（）

A.6％

B.8％

C.10％

D.12％

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第11题

下列关于风险中性原理的说法中，错误的是（）

A.假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率

B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险

C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值

D.在风险中性假设下，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

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