题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金1 000万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）

A.11.0%和11.7%

B.13.2%和17.5%

C.11.0%和17.5%

D.13.2%和11.7%

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第1题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%，无风险收益率为6%，某投资者将自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列说法正确的有（）

A.该投资组合的预期收益率为13%

B.该投资组合的标准差为14%

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0

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第2题

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

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第3题

假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的β值为1.4，则该股票的预期收益率为（）

A.14%

B.10%

C.8%

D.12%

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第4题

已知某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的预期收益率为（）

A.6％

B.8％

C.10％

D.12％

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第5题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）

A.5%

B.10%

C.11%

D.12%

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第6题

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

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第7题

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

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第8题

某基金夏普比率为0.2，标准差为10%，假设一年期定期存款利率（无风险利率）为3%，则该基金的收益率为（）

A.6%

B.5%

C.3.2%

D.3.3%

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第9题

关于风险与收益的关系描述正确的是（）

A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿

C．美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率

D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

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第10题

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（）

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38

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