题目内容
（请给出正确答案）
A.假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率
B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D.在风险中性假设下，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
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第2题
A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
第3题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFi+εi
D.资本市场没有摩擦
第4题
A.预期收益不是银行向投资者保证的收益率
B.理财产品的投资收益是不确定的、有风险的
C.预期收益率跟概率没有关系
D.预期收益率是指投资对象未来可能获得的各种收益率的平均值
第5题
A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合
C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合
D.直线的截距表示无风险利率
第6题
A.当预期收益率相同时偏好于具有低风险的资产
B.对于具有同样风险的资产则钟情于具有高预期收益率的资产
C.当预期收益相同时选择风险大的
D.选择资产的唯一标准是预期收益的大小而不管风险状况如何
E.主动追求风险，喜欢收益的动荡胜于喜欢收益的稳定
第7题
A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿
C．美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
第8题
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
第10题
A.二者是正向变动关系
B.二者是反向变动关系
C.预期收益率越高，需要承担的风险越高
D.预期收益率越低，需要承担的风险越高
E.预期收益率与风险的关系随着不同因素的变化而变化
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