题目内容
（请给出正确答案）
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
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第1题
A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度
B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C.β系数衡量的是全部的风险，而标准差衡量的是系统风险
D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值
第2题
A.通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动程度比市场小
D.贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险
第3题
A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
第4题
A.如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.β系数可以为负数
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.某一股票的β值的大小反映了这种股报酬率的波动与整个市场报酬率的波动之间的相关性及程度
第5题
A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
第6题
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资者可能需要承担的损失
C.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D.贝塔系数是评估证券或授资组合系统性风险的指标，反映的是对风险因子的暴露程度
第7题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第8题
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第9题
A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
D.贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
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