关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有()
A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
A.如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
B.投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
C.投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
D.投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
第1题
A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差
第3题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第4题
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个XX权重为单个资产总值于资产组合总值XX
C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,只因为XX方差对组合的收益率方差的影响逐渐XX
第5题
第6题
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C.最小方差证券组合为36%A十64%B
D.最小方差证券组合的方差为0
第7题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,而且与各证券报酬率的协方差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券,证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,即资本市场线
第8题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第9题
A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第10题
A.投资组合理论认为,若干种证券组成的投资组合,收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,而且还取决于证券之间的协方差
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