题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均（）
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A.组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均
B.期望收益率一定会实现
C.期望收益率可以用来衡量单一资产,也可以用来衡量资产组合
D.真实收益率可能偏离期望收益率
E.在同样风险状态下,要求得到的期望收益率补偿越高,说明该投资对风险越厌恶
更多“投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率…”相关的问题
第3题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）
A.4.25％
B.5.25％
C.6.25％
D.7.25％
第4题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）
A.10.25％
B.11.25％
C.12.25％
D.13.25％
第5题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相
第6题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）
A．证券组合P为最小方差证券组合
B．最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C．最小方差证券组合为36%A十64%B
D．最小方差证券组合的方差为0
第7题
下列关于投资组合的说法中，错误的是（）
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，改组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差得加权均值
D.当投资组合包含所有证券时，改组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第8题
关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个XX权重为单个资产总值于资产组合总值XX
C.当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险，只因为XX方差对组合的收益率方差的影响逐渐XX
第9题
跟踪偏离度=（）
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
第10题
根据投资组合理论，下列说法正确的有（）
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
第11题
证券x的期望收益率为10%，标准差为22%；证券Y的期望收益率为13%，标准差为30%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）
A.11%
B.11.5%
C.12%
D.12.5%
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