下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）

A.贝塔系数越大,说明系统风险越大

B.某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

C.某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

D.某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

B．β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B．投资组合的风险与其相关系数无关

C．如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少

D．在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

A．特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响

B．某资产的风险附加率是市场风险溢价率（市场风险补偿程度）与该资产系统风险系数的乘积

C．资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）

D．市场风险溢价率（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率（Rm-Rf）的值就小

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.系统风险

B.非系统风险

C.特有风险

D.总风险

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差