按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有（）

A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

A.6%

B.2%

C.2.8%

D.3%

A.6%

B.2%

C.2.8%

D.3%

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

A．特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响

B．某资产的风险附加率是市场风险溢价率（市场风险补偿程度）与该资产系统风险系数的乘积

C．资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）

D．市场风险溢价率（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率（Rm-Rf）的值就小

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

A．股票的预期收益率与β值线性相关

B．证券市场线的截距是无风险利率

C．证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D．资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的

E．证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

A．NPV＞0

B．NPV＜0

C．内部收益率K^*＞同等风险水平股票的必要收益率K

D．内部收益率K^*＜同等风险水平股票的必要收益率K