题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知某证券的β系数为2，则该证券（）
A.无风险
B.有非常低的风险
C.与金融市场所有证券的平均风险一致
D.是金融市场所有证券平均风险的两倍
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.无风险
B.有非常低的风险
C.与金融市场系统风险水平一致
D.比金融市场系统风险大一倍
更多“已知某证券的β系数为2，则该证券（）”相关的问题
第3题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
第6题
下列有关β系数的描述，正确的有（）。Ⅰ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数Ⅱ.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大Ⅲ.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大Ⅳ.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性Ⅴ.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第7题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
第8题
下列关于β系数和标准差的表述，正确的有（）
A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度
B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C.β系数衡量的是全部的风险，而标准差衡量的是系统风险
D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
