题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
证券A的标准差率为40％，β系数为0．5，证券B的标准差率为20％，β系数为1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小（）
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A.0.013
B.0.070
C.0.018
D.0
更多“证券A的标准差率为40％，β系数为0．5，证券B的标准差率为…”相关的问题
第2题
下列关于β系数和标准差的表述，正确的有（）
A.某股票的β系数值反映该股票收益率变动受整个股票市场收益率变动的影响程度
B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C.β系数衡量的是全部的风险，而标准差衡量的是系统风险
D.投资组合的β系数和标准差等于组合中各证券β系数、标准差的加权平均值
第3题
已知某种证券报酬率的标准差为0.3，当前市场组合报酬率的标准差为0.6，两者之间相关系数为0.2，则两者之间的协方差和贝塔系数是（）
A.0.036，0.06
B.0.36，0.6
C.0.036，0.1
D.0.36，0.1
第4题
下列有关β系数的描述，正确的有（）。Ⅰ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数Ⅱ.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大Ⅲ.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大Ⅳ.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性Ⅴ.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
第5题
证券x的期望收益率为10%，标准差为22%；证券Y的期望收益率为13%，标准差为30%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）
A.11%
B.11.5%
C.12%
D.12.5%
第6题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。（2005年）
A．最小方差组合是全部投资于A证券
B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D．可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第7题
假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差
第8题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相
第10题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）
A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C.两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
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