题目内容
（请给出正确答案）
A.对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”
B.对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”
C.对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
D.对于看跌期权来说，资产现行市价于高于执行价格时的期权为“虚值期权”
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第1题
下列不属于股票加看跌期权组合的是( )。
A、抛补看涨期权
B、保护性看跌期权
C、多头对敲
D、空头对敲
第2题
下列说法正确的有()。
A、看涨期权的价值上限是股价
B、在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C、股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行
D、看涨期权的价值下限是股价
第3题
下列有关看涨期权的表述正确的有()。
A、看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B、如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C、期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D、期权到期日价值也称为期权购买人的“损益”
第4题
赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利的期权是()。
A、看涨期权
B、看跌期权
C、择购期权
D、买入期权
第5题
下列有关期权内在价值表述正确的是()。
A、期权价值=内在价值-时间溢价
B、内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C、期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
D、如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
第6题
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，()均与期权价值正相关变动。
A、标的价格波动率
B、无风险利率
C、预期股利
D、到期期限
第7题
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型的说法，正确的是()。
A、模型中的无风险利率是指连续复利利率
B、该模型对于美式看跌期权的计算误差非常大，因此不可以在计算时使用
C、该模型对于美式期权的股价没有任何参考价值
D、该模型假设股票价格的波动接近于正态分布
第8题
对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点是()。
A、净损失不确定
B、净损失最大值为期权价格
C、净收益最大值为执行价格
D、净收益潜力巨大
第9题
下列关于时间溢价的表述，正确的有( )。
A、时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大
B、期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C、时间溢价是“波动的价值”
D、如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0
第10题
若股票目前市价为80元，若执行价格为85元，则下列表述正确的是()。
A、对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权属于实值状态
B、对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权属于实值状态
C、对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
D、对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0
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