下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型的说法,正确的是()。
A.模型中的无风险利率是指连续复利利率
B.该模型对于美式看跌期权的计算误差非常大,因此不可以在计算时使用
C.该模型对于美式期权的股价没有任何参考价值
D.该模型假设股票价格的波动接近于正态分布
A.模型中的无风险利率是指连续复利利率
B.该模型对于美式看跌期权的计算误差非常大,因此不可以在计算时使用
C.该模型对于美式期权的股价没有任何参考价值
D.该模型假设股票价格的波动接近于正态分布
第1题
对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点是()。
A、净损失不确定
B、净损失最大值为期权价格
C、净收益最大值为执行价格
D、净收益潜力巨大
第2题
下列关于时间溢价的表述,正确的有( )。
A、时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大
B、期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C、时间溢价是“波动的价值”
D、如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为0
第3题
若股票目前市价为80元,若执行价格为85元,则下列表述正确的是()。
A、对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权属于实值状态
B、对于以该股票为标的物的看跌期权来说,该期权属于实值状态
C、对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说,价值为0
D、对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说,价值为0
第4题
6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,则套期保值比率为()。
A、0.5
B、0.44
C、0.4
D、1
第5题
下列有关期权投资策略中表述不正确的是()。
A、保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B、保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C、抛补期权组合锁定了最高收入和最高收益
D、抛补期权组合锁定了最高收入为期权价格
第6题
下列关于时间溢价的表述,错误的有( )。
A、时间越长,出现波动的可能性越大,时间溢价也就越大
B、期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
C、时间溢价是“波动的价值”
D、如果期权已经到了到期时间,则时间溢价为零
第7题
对于美式期权在其他变量不变的情况下,到期期限越长,则期权价格()。
A、越低
B、不一定
C、越高
D、不变
第8题
期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升30%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列复制组合表述正确的是()。
A、购买0.4536股的股票
B、以无风险利率借入28.13元
C、购买股票支出为23.64元
D、以无风险利率借入17.38元
第10题
下列表述中正确的有()。
A、一份期权处于虚值状态,仍然可以按正的价格售出
B、如果其他因素不变,随着股票价格的上升,期权的价值也增加
C、期权的价值并不依赖股票价格的期望值,而是依赖于股票价格的变动性,如果一种股票的价格变动性很小,其期权也值不了多少钱
D、欧式期权的价值应当至少等于相应美式期权的价值,在某种情况下比美式期权的价值更大
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