第7题
A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大
B.和平值欧式看涨期权相比,具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值
C.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0
D.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加
第8题
A.相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
B. 虚值期权的gamma值最大
C. 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
D. 平值期权Vega值最大
第9题
A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标
B.期权的vega可能为正,也可能为负
C.随着到期日临近,期权的vega变大
D.平值合约的vega最大
第11题
A.当购买平值期权时,theta值会变大且为正
B.期限较长的实值期权的gamma值最大
C.期限较长的平值期权的vega值最大
D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1
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