下列哪一项关于期权希腊字母的说法是正确的？（)

A.A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.期权是平值期权

B.期权的时间价值最大

C.期权的内涵价值最大

D.期权很容易在虚值与实值之间变化

A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标

B.期权的theta始终是负的

C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等

D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.平值期权

B.深度实值期权

C.实值期权

D.虚值期权

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.程序第二行出错，因为没有指定下标

B.值为’bb’的元素的下标为0

C.值为’bb’的元素的下标为1

D.值为’bb’的元素的下标为3

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

A、虚值期权，期权费等于

B、实值期权，期权费等于

C、虚值期权，期权费大于

D、实值期权，期权费大于