其他条件相同，深度虚值期权的Vega值最大。（）

A.深度实值期权

B.深度虚值期权

C.平值期权

D.轻度虚值期权

A.相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

B. 虚值期权的gamma值最大

C. 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

D. 平值期权Vega值最大

A.深度实值的时候

B.深度虚值的时候

C.平值的时候

D.任何时候

A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.实值期权gamma最大

B.平值期权vega最大

C.虚值期权的vega最大

D.以上均不正确

此题为判断题(对，错)。