其他条件相同，（）的Vega值最大。

A.深度实值期权

B.深度虚值期权

C.平值期权

D.轻度虚值期权

A.深度实值期权

B.深度虚值期权

C.平值期权

D.轻度虚值期权

A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。

B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。

C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。

D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。

A.实值期权gamma最大

B.平值期权vega最大

C.虚值期权的vega最大

D.以上均不正确

A.年度预期损失

B.可能最大损失

C.正常损失预期值

D.最大可预期损失

E.最大可能损失

A.期权的vega是衡量波动率对期权价格的影响程度的指标

B.期权的vega可能为正，也可能为负

C.随着到期日临近，期权的vega变大

D.平值合约的vega最大

A.相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

B. 虚值期权的gamma值最大

C. 对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

D. 平值期权Vega值最大